PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^XSP с VIIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XSP с VIIIX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).

VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XSP или VIIIX.

Корреляция

Корреляция между ^XSP и VIIIX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^XSP и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^XSP:

0.64

VIIIX:

0.64

Коэф-т Сортино

^XSP:

1.09

VIIIX:

1.09

Коэф-т Омега

^XSP:

1.16

VIIIX:

1.16

Коэф-т Кальмара

^XSP:

0.72

VIIIX:

0.73

Коэф-т Мартина

^XSP:

2.74

VIIIX:

2.76

Индекс Язвы

^XSP:

4.95%

VIIIX:

4.97%

Дневная вол-ть

^XSP:

19.62%

VIIIX:

19.71%

Макс. просадка

^XSP:

-25.43%

VIIIX:

-55.18%

Текущая просадка

^XSP:

-3.02%

VIIIX:

-2.87%

Доходность по периодам

С начала года, ^XSP показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью 1.63%.

^XSP

С начала года

1.31%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.50%

1 год

12.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VIIIX

С начала года

1.63%

1 месяц

13.06%

6 месяцев

0.93%

1 год

12.57%

5 лет

15.43%

10 лет

11.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^XSP и VIIIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^XSP
Ранг риск-скорректированной доходности ^XSP, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XSP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XSP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XSP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XSP, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XSP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIIIX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^XSP c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^XSP на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIIIX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XSP и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^XSP и VIIIX

Максимальная просадка ^XSP за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XSP и VIIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^XSP и VIIIX

S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) имеют волатильность 5.42% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...