PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^XSP с VIIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XSP с VIIIX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).

VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XSP или VIIIX.

Корреляция

Корреляция между ^XSP и VIIIX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности ^XSP и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.61%
50.27%
^XSP
VIIIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^XSP:

0.46

VIIIX:

0.53

Коэф-т Сортино

^XSP:

0.77

VIIIX:

0.86

Коэф-т Омега

^XSP:

1.11

VIIIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

^XSP:

0.47

VIIIX:

0.54

Коэф-т Мартина

^XSP:

1.94

VIIIX:

2.23

Индекс Язвы

^XSP:

4.61%

VIIIX:

4.58%

Дневная вол-ть

^XSP:

19.44%

VIIIX:

19.44%

Макс. просадка

^XSP:

-25.43%

VIIIX:

-55.18%

Текущая просадка

^XSP:

-10.07%

VIIIX:

-10.01%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^XSP показывает доходность -6.06%, а VIIIX немного выше – -5.85%.

^XSP

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VIIIX

С начала года

-5.85%

1 месяц

-2.87%

6 месяцев

-4.43%

1 год

9.58%

5 лет

15.68%

10 лет

12.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^XSP и VIIIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^XSP
Ранг риск-скорректированной доходности ^XSP, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XSP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XSP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XSP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XSP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XSP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIIIX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^XSP c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^XSP, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^XSP: 0.46
VIIIX: 0.53
Коэффициент Сортино ^XSP, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^XSP: 0.77
VIIIX: 0.86
Коэффициент Омега ^XSP, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^XSP: 1.11
VIIIX: 1.13
Коэффициент Кальмара ^XSP, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^XSP: 0.47
VIIIX: 0.54
Коэффициент Мартина ^XSP, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^XSP: 1.94
VIIIX: 2.23

Показатель коэффициента Шарпа ^XSP на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIIIX равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XSP и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.53
^XSP
VIIIX

Просадки

Сравнение просадок ^XSP и VIIIX

Максимальная просадка ^XSP за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XSP и VIIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.07%
-10.01%
^XSP
VIIIX

Волатильность

Сравнение волатильности ^XSP и VIIIX

S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) имеют волатильность 14.23% и 14.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.23%
14.21%
^XSP
VIIIX